Teoria de Carteiras-
1 (-)Descrição
O curso traz uma visão prática, abordando desde a compreensão dos conceitos relacionados a teoria de carteiras até o conhecimento das necessidades e capacidades das empresas.
Tem por objetivo. preparar profissionais da área financeira, aplicando os conhecimentos de teoria de carteiras, com temas atuais vividos pelos profissionais do mercado financeiro.
Prof. José Roberto Securato
Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1974), graduação em Bacharelado em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1974), graduação em Engenharia de Operação Modalidade Mecânica pelo Centro Universitário da FEI (1969), mestrado em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1979) e Doutorado em Administração pela Faculdade de Economia Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (1991). Atualmente é professor Titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor Titular da Universidade de São Paulo, professor, consultor e Coordenador da Fundação Instituto de Administração, membro da Sociedade Brasileira de Finanças, membro do IBEF do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, da Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais e professor da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e Financeiras. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: valor em risco; controle de estoque; otimização, controladoria e contabilidade estratégica aplicada e finanças.
Programa curricular
- A Falha da Intuição em Finanças (Markowitz e Galileu)
- O Modelo de Markowitz para Dois Ativos
- Caso em que um dos dois Ativos é Livre de Risco
- Modelo de Markowitz para três Ativos com Risco e Generalização do Problema
- A Diversificação de Risco e a Fronteira Eficiente de Ativos com Risco
- Determinação da Carteira de Ativos que fazem parte da Fronteira Eficiente de Ativos com Risco
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- Otimizando a Relação Risco-Retorno Oferecido Pelas Carteiras
- Princípios da Determinação da Fronteira Eficiente I
- Princípios da Determinação da Fronteira Eficiente II
- Determinando a Fronteira Eficiente
- Determinando a Fronteira Eficiente Através da Abordagem Matricial
- Organizando a Expressão Matricial da Fronteira Eficiente
- Exemplo Numérico Para Cálculo da Fronteira Eficiente
- Determinando a Equação da Fronteira Eficiente Analisada
- Expressando o Retorno da Carteira em Função do Risco Incorrido
- As Ideias de Sharpe para Simplificar o Modelo de Markowitz
- Uma nova Visão de Sharpe em relação à Rentabilidade de um Ativo
- Modelo de Formação de Preços Ativos CAPM: Capital Asset Pricing Model, criado por Sharpe
- Demonstração do Modelo de Sharpe C.A.P.M.
- Prova Final
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